ЦБ запускает искусственный интеллект для надзора за банками и рублем

ЦБ запускает искусственный интеллект для надзора за банками и рублем

Банк России привлекает искусственный интеллект и большие данные, чтобы точнее настраивать денежно-кредитную политику и оперативнее отлавливать проблемы в банковской системе и на финансовых рынках.

ЦБ работает над рядом проектов – от аналитики кассовых данных для оценки инфляции до машинного обучения в банковской отчетности, рассказал в интервью Bloomberg директор департамента исследований и прогнозирования регулятора Александр Морозов. По его словам, ЦБ попытался анализировать официальную банковскую статистику с применением машинного обучения, чтобы предсказывать приближающееся нарушение нормативов тем или иным банком. Пока получаемые результаты уступают работе специалистов надзора, которые вдобавок к данным получают информацию из общения с менеджментом банков.

Следующий этап – машинный анализ новостей о банке и компаниях, которые он кредитует. «Негативные новости будут свидетельствовать о нарастании рисков и будут поводом для надзора обратить на это внимание», – пояснил Морозов.

Для оперативного выявления нестандартных ситуаций на финансовом рынке ЦБ разрабатывает самообучающийся алгоритм, который будет автоматически находить отклонения от нормы.



На определение аномалии в ручном режиме может уйти около часа, а алгоритм делает это в течение 15 минут, говорит Морозов, который до прихода в Центробанк десять лет проработал в HSBC Holdings Plc.

«Аномалия – это повод, чтобы соответствующий сотрудник Банка России обратил на нее внимание и определил, что за ней стоит, – поясняет он. – Это позволяет выявить возможное манипулирование или флеш-крэшы, выявить нарастание проблемы и вовремя на это отреагировать, чтобы не допустить неблагоприятного разворачивания ситуации».

Наработку алгоритмов ЦБ проводил на валютном рынке на паре доллар/рубль по данным с 2018 года.

Чтобы улучшить точность прогнозирования для принятия решений по денежно-кредитной политике департамент создает базу винтажей макроэкономических данных, которая покажет, как индикаторы корректируются во времени с поступлением новой информации.

Эта работа должна быть завершена в следующем году, после чего планируется построить новостные индексы, которые будут использоваться в краткосрочном прогнозировании макроэкономических показателей.

«Уже проанализированы промпроизводство, строительство, транспорт, сельское хозяйство, розничная торговля, заработная плата, услуги и реально располагаемые доходы. Проведенный анализ показал, что практически по всем индикаторам как правило происходят пересмотры в сторону улучшения», – рассказал Морозов.

Кроме того, ЦБ обрабатывает аналитику данных с онлайн-касс, на которые перешла практически вся розничная торговля России, а также готовит алгоритм для автоматической классификации по расширенному кругу товаров.

Одним из интересных результатов исследования стало то, что «картинка как по уровню, так и по динамике цен получилась похожа на статистику потребительских цен Росстата», отмечает Морозов.

«Это говорит о том, что данным ценовой статистики Росстата можно доверять», – добавляет он.

Материалы по теме:

ЦБ запускает искусственный интеллект для надзора за банками и рублем
Чубайс против бизнеса: чем закончится противостояние
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил обложить налогом промышленные предприятия, которые выбрасывают в атмосферу парниковые газы в объеме выше положенной нормы, сообщает РБК. Предприниматели и промышленники выступили против ...
ЦБ запускает искусственный интеллект для надзора за банками и рублем
Европейская экономика обрела уверенность
Экономика стран еврозоны обрела уверенность в себе после прохождения пика кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет Bloomberg. Соответствующий статистический индикатор, рассчитываемый Еврокомиссией, растет пятый месяц подряд. По состоянию ...
ЦБ запускает искусственный интеллект для надзора за банками и рублем
Brent поднялась выше $42 за баррель
Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.Отмечается, что ноябрьский фьючерс подорожал на 3,7%, ...
ЦБ запускает искусственный интеллект для надзора за банками и рублем
Госкомпании свернули продажи валюты для поддержки рубля
Крупные продавцы валюты, остановившие девальвацию в конце сентября и приподнявшие рубль на 5% за октябрь начали покидать МосБиржу. 
После того, как курс ...
ЦБ запускает искусственный интеллект для надзора за банками и рублем
Минздрав Хабаровского края обязали купить лекарство для ребенка на 40 млн рублей
Суд в Хабаровске обязал Министерство здравоохранения Хабаровского края приобрести лекарство для ребенка-инвалида на 40 млн рублей, сообщила прокуратура региона. "Прокурор города обратился в суд с иском о возложении на Министерство здравоохранения Хабаровского края обязанности обеспечить несовершеннолетнего ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *